张兴发  副教授，硕士生导师

Email：xingfazhang@gzhu.edu.cn

办公室：广州大学行政东楼后座307B室

研究领域：时间序列分析、非参数统计

个人简介

张兴发，统计学博士，广州大学经济与统计学院副教授，硕士生导师，统计系主任。研究兴趣为金融时间序列分析和非参数统计。主持国家自然科学基金项目1项，在研省市级教学科研项目4项。在《Journal of Econometrics》、《Science China Mathematics》、《Quality and Reliability Engineering》、《Statistics and its Interface》,《Statistics and Probability Letter》、《应用概率统计》、《应用数学学报》、《数理统计与管理》等期刊发表科研论文30余篇（SCI收录18篇），多次获得广州大学优秀教师、广州大学优秀班主任等荣誉称号。

教育背景

2001.09至2005.06，盐城师范学院，数学与应用数学（学士）

2005.09至2008.06，广州大学，概率论与数理统计（硕士）

2008.07-2012.05，香港理工大学， 统计学（博士）

职业经历

1.学术工作经历

2012.06至2013.02，广州大学商学院，讲师

2013.03至2016.12，广州大学经济与统计学院，讲师

2017.01至今，广州大学经济与统计学院，副教授

2.海外工作经历

2017-06至2017-09，澳门大学，工商管理学院，访问学者

2015-07至2015-08，香港理工大学，应用数学系，访问学者

2014-07至2014-09，香港科技大学，数学系，访问学者

教授课程

本科生：《几何与代数》，《统计计算》、《非参数统计》、《程序设计》、《程序设计实验》、《投资学》、《金融建模与计算》、《SAS编程技术》、 《数理统计》、《Python数据分析》、《对外贸易概论》、《统计学》、《统计软件》、《概率论与数理统计》、《时间序列分析》

研究生：《统计计算》，《非参与半参数统计》、《金融数据分析》、《数量分析方法》、《现代统计方法》、《非线性时间序列分析》

部分研究成果（*表示通讯作者）

 [1].Zhang, X., Zhang, R., Li, Y., & Ling, S. (2022). LADE-based inferences for autoregressive models with heavy-tailed G-GARCH (1, 1) noise. Journal of Econometrics，227，228-240.

[2]. Deng, C.,Zhang, X*., Li, Y., & Song, Z. (2022). On the test of the volatility proxy model. Communications in Statistics-Simulation and Computation, 51(12),7390-7403.

[3]. Ali,S., Abbas, Z., Nazir, H. Z., Riaz, M.,Zhang, X*., & Li, Y. (2021). On developing sensitive nonparametric mixed control charts with application to manufacturing industry. Quality and Reliability Engineering International, 37(6), 2699-2723.

[4]. Li, D.,Zhang, X., Zhu, K., & Ling, S. (2018). The ZD-GARCH model: A new way to study heteroscedasticity. Journal of Econometrics, 202(1), 1-17.

[5]. Zhu, H.,Zhang, X*., Liang, X., & Li, Y. (2017). On a vector double autoregressive model. Statistics & Probability Letters, 129, 86-95.

[6]. Song, Z.,Zhang, X*., Li, Y., & Xiong, Q. (2016). A linear varying coefficient ARCH-M model with a latent variable. Science China Mathematics, 59(9), 1795-1814.

[7].Zhang, X.，Wong, H., Li, Y., & Ip, W. C., (2013) An alternative GARCH-in-mean model: Structure and estimation, Communications in Statistics-Theory and Methods, 42(10): 1821-1838.

[8]. Zhang, X.，Wong, H., Li, Y., & Ip, W. C., (2011). A class of threshold autoregressive conditional heteroscedastic models. Statistics and its Interface, 4(2), 149-157.

[9]. 张兴发,&李元. (2015).一类GARCH-M模型的遍历性研究.应用概率统计, 31(3), 247-253.

[10].张兴发, &李元. (2016).一类GARCH-M模型的拟极大指数似然估计.应用数学学报, 39(3), 321-333.

部分教研项目

科研项目：

 [1].国家自然科学基金青年项目：一类多维半参数GARCH-M模型的统计推断，项目号：11401123，起止时间：2014-2017, 项目金额：22万，项目状态：主持，已结题。

[2] 广东省自然科学基金面上项目：高维时间序列波动率模型的统计推断及其应用，项目号：2022A1515010046，起止时间：2022-2025, 项目金额：10万，项目状态：主持，在研。

[3] 广州市校（院）联合资助项目：基于高频数据的GARCH类模型的统计推断，项目号：SL2022A03J00654，起止时间：2023-2025, 项目金额：30万，项目状态：主持，在研。

教改项目：

[1]. 教学团队：2022年度广州市高等教育教学质量与教学改革工程项目，名称：数据统计与分析类实验实践课程教学团队，起止时间：2022-2025,  项目金额：12万，项目状态：主持，在研。

 [2]产学合作协同育人项目：教育部高等教育司2021年产学合作协同育人项目 (实践条件和实践基地建设)，名称：交叉学科背景下的统计学实训基地建设，起止时间：2021-2022,项目金额：5万元，项目状态：主持，在研。

社会服务

兼任广东省现场统计学会党支部书记和第九届理事会副理事长，积极组织学会党建活动和各类学术活动；兼任全国工业统计学教学研究会副秘书长、中国现场统计研究会资源与环境统计分会秘书长、中国现场统计研究会理事。多次参与组织国内外学术会议，促进学术交流。